Opzioni delta neutral

Catturare i profitti con posizione-Delta Neutral Trading - 2020 - Talkin go money

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Per opzioni vanilla il delta è: positivo per compratori di call e venditori di put ; negativo per compratori di put e venditori di call. La verifica della validità della strategia è immediata. Contemporaneamente, il premio dell'opzione aumenta di 1 x 0. Contemporaneamente, il premio dell'opzione diminuisce di -1 x 0.

Appare chiaro come una strategia delta neutral, data dall'acquisto di opzioni Call e dalla vendita di azioni sottostanti, non sia soggetta né a perdite né a guadagni; il rischio legato all'andamento del prezzo del sottostante è stato coperto.

Infatti, il delta varia al variare del livello del prezzo del sottostante vedi Gamma.

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In caso di grandi movimenti del prezzo del sottostante, il Delta non è più sufficiente per effettuare una copertura opzioni delta neutral. Il delta è inoltre influenzato dal livello della volatilità implicita e del tempo a scadenza.

Infatti, oltre alla direzione, ci sono altri due fattori che possiamo tradare utilizzando le opzioni. Spesso i traders più bravi, quando fanno trading sulla volatilità o sul tempo, non vogliono avere delta. Vogliono essere delta neutrali. Ogni call che acquistiamo o vendiamo, ogni put che tradiamo, ogni titolo che abbiamo in portafoglio influenza la nostra posizione di delta totale.

Per questa ragione, la strategia Delta neutral necessita in via teorica di continui ribilanciamenti al cambiare dei parametri di pricing dell'opzione. Gamma[ modifica modifica wikitesto ] Il valore Gamma di un' opzione rappresenta anch'esso la sensibilità del Delta rispetto al movimento del prezzo del sottostante. La differenza fondamentale sta nel calcolo matematico di questo valore: In termini più formali, infatti, il Gamma è la derivata seconda e non prima come per il Delta del premio rispetto al prezzo del sottostante :.

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